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香港大学 张志强教授:Forecasting Time Series -- With Applications to Stock Returns

([西财新闻] 发布于 :2017-12-01 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第4775

 

 题:Forecasting Time Series -- With Applications to Stock Returns

主讲人香港大学 张志强教授      

主持人统计学院副院长  鲁万波

 间:2017125日(星期二)上午10:00

 点:柳林校区通博楼B212会议室

主办单位:统计学院   科研处

 

主讲人简介

张志强博士,香港大学统计与精算学系导师。研究兴趣:金融时间序列分

香港大学哲学(统计学)博士(2002),研究方向:时间序列分析,导师:汤加豪教授;(南开大学理学(数学)学士(1990),华东师范大学理学(随机过程)硕士(1992))

内容提要:

Three approaches of time series forecasting are introduced in this talk: forecasting using stochastic models, forecasting using artificial neural networks, and forecasting using support vector machines. These ideas are applied to forecast financial returns including three stock indices and more stock returns. Some interesting and practically useful results are obtained.


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